Этот аналитический инструмент не имеет ничего общего с теорией Фракталов, использующейся математиками, он нужен для определения наиболее благоприятных позиций для заключения сделок. Можно легко индикатор Фрактал скачать на торговой площадке, чтобы применять его для трейдинга. Как и в стратегии Билла Вильямса, индикатор Full Fractals не может являться полноценной торговой системой, но как основа или в дополнении к другим индикаторам можно разработать полноценную стратегию торговли. Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт.
Стратегия первая: максимумы и минимумы фракталов
Соответственно, продажа происходит, когда фрактал ниже Зубов Аллигатора. Так, для покупки стоп — лосс будет установлен на уровне минимума из двух последних фракталов. Для продажи стоп-лосс устанавливают на уровне максимального значения двух последних фракталов. Классический Fractal вниз – это комбинация из минимум пяти свечей, минимальное значение которых находится посередине ниже других.
Определение истинности фракталов
Тактика простая и удобная, к тому же позволяет заходить в рынок с уверенностью, что движение разовьётся. Это необязательно, но весьма вероятно, ведь оценивать стоит последовательность сделок, а не какую-то конкретную. Ещё один вариант заключается в том, что мы ждём пробой и затем ретест пробитого уровня. Вот конкретно в этом случае можно говорить о том, что индикатор фрактал показывает нужное нам конкретное ценовое значение.
- Для покупок интерес представляют только максимумы свечей — фракталы вверх.
- Такая диверсификация позволяет избежать ситуаций, в которых цена просто начинает быстро двигаться после отбоя, а трейдер рассчитывает на ретест и в итоге остаётся вне рынка.
- Билл Вильямс в своей теории оговаривает, что если максимумы видны на 2-х последовательных Фракталах сразу, то при проведении расчетов второй просто не учитывается.
- Для упрощения торговли с использованием паттернов многие опытные трейдеры используют индикатор Fractals, который способен дать более качественную оценку ситуации.
История появления индикатора «Фракталы»
Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала. Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире!
Особенности использования индикатора Фракталы на различных рынках
Также мы научились создавать автоматические системы на основе каждой из рассмотренных стратегий — мы написали код советников, которые генерируют сигналы в терминале MetaTrader 5. Я надеюсь, вы пытались самостоятельно повторять все, о чем здесь было написано, чтобы максимально полно понять и получить выгоду от материала в статье, а также, возможно, найти новые идеи. Советник запустился и работает на графике — об этом свидетельствует индикация в правом верхнем углу графика.
Его использование с периодом «5» сводит на нет все возможности и преимущества данного инструмента. Но для Мета Трейдера существует множество кастомных (пользовательских) индикаторов, которые помогут решить нашу проблему. Как видите график стал, практически, чистым и остались только действительно значимые экстремумы, через которые можно провести вполне пригодные для торговли уровни. Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них. Отдельно нужно сказать о попытках применения подобных индикаторов в автоматических советниках. Результаты не внушают оптимизма – пока не создан алгоритм, который может заменить визуальный анализ, особенно неидеальных конструкций, которых на реальном рынке больше 50%.
Он помогает выявить изменения тренда и позволяет трейдерам принимать решения на основе этих сигналов. Однако, необходимо учитывать специфику каждого товарного рынка, так как они имеют свои особенности и факторы, влияющие на динамику цен. Использование индикатора Фракталы помогает трейдерам выявить и подтвердить сигналы о разворотах тренда и принимать соответствующие торговые решения. Этот индикатор является одним из основных инструментов технического анализа и широко применяется на финансовых рынках.
Для этого инструмента действуют аналогичные дополнительные условия, как и при оценивании Фрактала, направленного «вверх». Применяя индикатор Фракталов на площадках Биномо или других брокеров, можно намного успешнее торговать разными активами. Для добавления индикатор на график в торговом терминале МТ4 нужно нажать кнопку ”Вставка” — ”Индикатор” — ”Билла Вильяма” — ”Fractals”. Остается выбрать только цвет отображения индикатора и таймфрейм, где он будет отображаться. Для построения индикатора используется пять свечей, третья свеча в этой комбинации должна иметь самый высокий максимум, либо же минимум.
Чем длиннее его «нос» тем сильнее разворотный сигнал означающий, что рынку не получилось с первого раза перейти уровень последнего паттерна. Если пробой состоялся и следующая свеча закрыта выше High (для продажи) или ниже Low (для покупки) носа, то с большой вероятностью можно пропустить сигнал и подождать следующее. Подобная ситуация может произойти и через 3-5 баров, но обращаем внимание только на бар, пробивший индикатор Fractals.
Что касается последнего момента, то тут даже сам Билл Вильямс говорил о том, что fractals являются частью общей системы. Если дополнить торговлю, например, другим известным индикатором Вильямса – Аллигатором, то получится уже гораздо более продуктивная система. Добавив туда ещё и Awesome Oscillator, получим практически полноценную систему.
При этом средний бар достигает наивысшего (либо наименьшего) уровня среди данной группы. Итак, Билл Вильямс предложил свой индикатор, который был неоднозначно воспринят обществом. Во-первых, сам принцип был довольно просто и понятен, но вот только Вильямс попытался относительно простую идею окружить почти научным объяснением, что, конечно же, вызвало определённый скепсис. Отрабатывая крупные паттерны лучше открывать позиции в моменты коррекции последнего ценового импульса, которые находятся в левой части формации. Внутри паттерна надежно работают стандартные Фибоначчи-коррекции на 38% (0,382), 50% (0,500) и 62% (0,618). Если «растягивать» уровни через соседние сигналы индикатора, то можно открываться через лимитные ордера около ключевых уровней.
Открыв сделку в указанную сторону, можно взять практически всё импульсное движение. Индикатор фракталы – это полезный инструмент, который помогает определять локальные максимумы компания kondakov asset management и минимумы на всех таймфреймах. Его можно использовать как в разворотных стратегиях (для определения пиковых значений цены), так и в трендовых (для определения пробоев).
Например, одной из самых популярных стратегий является стратегия ломки фрактала. Согласно этой стратегии, если цена пробивает уровень фрактала вверх, то это сигнализирует о возможности возникновения восходящего тренда, и трейдер может открывать позицию на покупку. В случае пробоя фрактала вниз, трейдер может открывать позицию на продажу, предполагая развитие нисходящего тренда. Конечно же, указанные стратегии должны подтверждаться другими индикаторами и анализом ситуации на рынке.
Стрелки вниз под ценой показывают потенциальное движение вверх, а стрелки вверх выше свечей означают потенциальное движение вниз. Кроме того, прежде чем использовать какие-либо наработки на реальном счете, их обязательно нужно протестировать, потому что здесь все стратегии приведены исключительно в образовательных целях. Кроме того, не существует универсальных вещей, которые подходили бы абсолютно для всех. Поэтому для начала нужно понять, подходит ли вам такая стратегия торговли. Все рынки характеризуются тем, что в течение большей части времени цены на них сильно не меняются, и лишь на протяжении небольшого периода (15–30 процентов) наблюдаются трендовые изменения. Наиболее благоприятны для извлечения прибыли периоды, когда цены на рынках изменяются в соответствии с определенным трендом.
Индикатор также позволяет рассчитать уровни установки стоп-приказа и тейк-профита. Если Аллигатор подтверждает сигнал на пробой, полученный от фракталов, это повышает шансы успешного входа в рынок, как утверждает Вильямс. Нарисованные вами линии — своего рода, горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Например, из-за особенности построения, индикатор Fractals отлично находит и отображает локальные минимумы и максимумы. Данная стратегия основывается на предположении, что после пробоя фрактала цена возвращается к этому уровню и отскакивает от него, продолжая движение в противоположном направлении. Такая стратегия позволяет трейдерам входить в рынок на самом начале тренда и закрывать позицию на его концах, получая высокую прибыль.
Чтобы нивелировать ущерб от ложных фракталов, Вильямс рекомендует использовать их одновременно с ещё одним индикатором его авторства под названием «Аллигатор». Он также относится к трендовым и дополняет Фракталы, убирая «шум» на рынке. По сути индикатор Фрактал отмечает локальные максимумы и минимумы цены https://srp-trade.org/ (как и Price Channel или, например, Barry), на которых может произойти пробой или разворот. В целом, индикатор Фракталы является полезным инструментом на различных рынках. Однако, необходимо учитывать особенности каждого рынка и применять соответствующие стратегии для достижения успеха в торговле.
Однако, лучшую эффективность Fractals будет демонстрировать в связке с другими индикаторами. Например со Скользящими средними, где мы будет работать на пробой только в сторону преобладающей тенденции. Таким образом, мы получили простую трендовую торговую систему с понятными правилами. Конечно же, хорошие сигналы она будет давать на инструментах с высокой волатильностью и сильными движениями.
В дополнении к основным построениям Full Fractals ищет уровни, у которых цена останавливалась на какое то время. Так, если каждый последующий фрактал на покупку и продажу выше предыдущего, то сформировался up-тренд, в обратной ситуации формируется нисходящая тенденция. Автор использовал индикатор для торговли в сторону преобладающей тенденции на рынке. Поэтому в качестве самой простой системы на основе индикатора Fractals мы также можем попробовать работать в сторону тренда по собственным правилам. Для этого нужно взять две Скользящие средние с разными временными промежутками, к примеру EMA 45 и EMA 95, которые будут указывать на направление тренда.
Как только произошел пробой предыдущего фрактала, целесообразно выставлять ордер в направлении этого пробоя. То есть при открытии следующей свечи осуществляется сделка чуть выше предыдущей фрактальной точки вверх или чуть ниже предыдущей фрактальной точки вниз (длинная и короткая позиция соответственно). Стоп-лосс же устанавливается на несколько пунктов ниже предыдущего фракталом вверх для короткой позиции и на несколько пунктов выше фрактала вниз для длинной позиции. Рассмотренный индикатор хорошо показывает важные уровни на графиках цен, которые трейдер может использовать для торговли на пробой, либо чтобы прятать за них защитные Стоп Лоссы.
В этом разделе мы с вами шаг за шагом разберем, как написать на MQL5 торговые системы на основе показателей от этого индикатора и использовать их в MetaTrader 5. Начнем с простой системы Fractals, которая будет выводить на график комментарий со значениями индикатора фракталов. Далее рассмотрим примеры простых стратегий на основе индикатора Fractals, которые помогут понять, как можно использовать этот индикатор. Будем использовать фракталы отдельно, а затем посмотрим варианты использования его в комбинации с другими техническими индикаторами.
К минусам фракталов стоит отнести то, что они формируются с определенным опозданием. В классическом варианте, предложенным Биллом Вильямсом, индикатор Fractals следует использовать совместно с другим «детищем» Билла – Аллигатором. «Дуэт» этих индикаторов многие выделяют в отдельную стратегию для бинарных опционов, основанную на прорывах важных ценовых уровней. Таймфрейм можно использовать любой (чем выше, тем лучше), экспирацию нужно выставлять на время закрытия пробойной свечи. Для более комфортной работы могу посоветовать настроить оповещения в терминале МТ4 (на почту или смс). После установки, на графике будут отмечены фракталы — явные минимумы и максимумы цены.
Тогда при незначительных откатах мы остаемся в рынке, а если будет полная смена тренда, сделка закроется с минимальным убытком. Такие сигналы применяются в операциях со stop-loss, которые выставляются на крайних точках отдаленных разнонаправленных экстремумов Фракталов на графике. В большинстве случаев (но не обязательно) ориентируются на предпоследние противоположно направленные сигналы. Для продаж stop-loss устанавливается в месте максимальных значений 2-х последних Фракталов. При определении позиции стоп-лосс для покупки его устанавливают на значениях минимумов 2-х крайних Фракталов.
Всё это можно легко увидеть, переходя с одного тайм фрейма на другой – будут появляться колебания, которые до этого не выделялись на более крупном периоде. В итоге мы получаем систему, описанную волновой теорией, которая состоит из самоподобных структур – движений рынка вверх и вниз. Индикатор фракталов используется как раз для отображения нужной нам информации по колебаниям. Сам Билл Уильямс использовал фракталы в своей известной стратегии – “Профитюнити”, которая используется и по сей день. Классические методики технического анализа считают, что определить будущее направление тренда и его динамику можно используя фрактальные паттерны, возникающие как минимум на пяти последовательных барах. Анализ исторических данных подтверждает гипотезу о симметричности средне- и долгосрочных трендов на финансовых активах.
Классический Fractal вверх – это комбинация из минимум пяти свечей, причем средняя должна быть выше других (являться максимумом). Как видите, советник Fractals + MA прикреплен к графику (в правом верхнем углу есть соответствующий значок). Как видно на предыдущем графике, в верхнем левом углу отображается значение минимума фракталов, поскольку на графике образовался соответствующий паттерн. Стандартный индикатор для МТ4 не имеет никаких настроек, кроме цветовых.
Еще раз повторюсь, что очень важно тщательно тестировать и оптимизировать стратегии, прежде чем применять их на реальном счете. Надеюсь, эта статья была полезной и вы узнали из нее что-то новое, что поможет сделать ваши торговые результаты чуточку лучше. Если вам понравилась статья, почитайте предыдущие статьи из этой же серии — в каждой из них мы разбирали популярный технический инструмент и разрабатывали на его основе торговые стратегии.
В качестве правила для открытия позиции можно использовать момент пересечения EMA 45 и EMA 95. Далее ждем формирования первого восходящего фрактала, и как только цена прорывает его вверх, открываем сделку на покупку. Стоп Лосс выставляем за первым нисходящим фракталом, который был до пересечения скользящих средних.
Основная идея работы с индикатором Фракталы заключается в поиске высокого или низкого ценового экстремума на графике. В верхнем фрактале высокая свеча находится посередине пяти свечей, а в нижнем фрактале низкая свеча находится посередине пяти свечей. Технический индикатор Fractal в классическом описании является совокупностью 5 свечей на стоимостном графике. Наличие средней свечи с максимальными или минимальным значением будет обязательным условием определения данного сигнала.
Даже Вильямс считал их как минимум только третьим подтверждающим фактором. Обратите внимание, что стандартный индикатор Фрактал, входящий в базовый набор торговых платформ не имеет параметров, поэтому выбирайте модификации, где меняется количество расчетных баров. Считается, что фракталами как разворотными фигурами лучше пользоваться на боковом рынке (флэте), хотя автор рекомендует их только для трендовых стратегий.
Индикатор Фрактал не перерисовывается и торговый сигнал не отменяется до появления. Индикатор Фрактал содержит эффект «сжатия» при выполнении указанных что такое арбитраж выше условий. Как только отработка закончена, сила сжатия уменьшается, и ждем следующего, в большинстве случаев разворотного сигнала.
Независимо от общего количества индикатор Фрактал должен иметь два первых бара идущих в одном направлении, затем два в противоположную сторону. Таким образом, имеем два основания для верхней (соответственно две вершины для нижней) модели и центральную вершину/дно. Фракталы в качестве технического инструмента первым использовал Билл Вильямс, в то время это вызвало массу споров об их эффективности на финансовых рынках.
Количество периодов, то есть количество свечей используемых при построении индикатора, можно изменять в настройках. К примеру, если мы используем паттерн «Волны Вульфа», не всегда сходу можно определить все нужные точки для построения этой модели. Если же трейдер добавит индикатор Fractals, то важные уровни и опорные точки станут более заметными на графике, что в итоге значительно упростит процесс торговли и принятия решений. Использование графических моделей всегда связано с восприятием графика самим трейдером, поэтому нельзя исключать интуитивный фактор при построении и поиске таких моделей на графиках цен. Для упрощения торговли с использованием паттернов многие опытные трейдеры используют индикатор Fractals, который способен дать более качественную оценку ситуации.